人民币与外币掉期

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人民币与外币掉期


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人民币与外币掉期

业务概述

是指客户与银行签订合同,约定期限、汇率、币种、金额和方向,双方在期初以指定汇率进行一次人民币与外币交割,同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割,可以看成一笔即期结汇(或售汇)和一笔远期售汇(或结汇)的组合。

业务特色

1.套期保值:运用人民币掉期交易,可换入高息货币,实现高息货币资金的有效利用,实现外汇的保值增值。

2.调整货币头寸:运用人民币掉期交易,可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时,解决本币或外币流动性资金短缺的问题。

3.调整现金流日期:通过同等金额、对应方向的一笔人民币掉期交易,可以调节远期结售汇交易到期日,将交收日展期或提前。

办理条件

需符合有关政策规定。

人民币掉期价格

近端交易价格=即期汇率,远端交易价格=即期汇率±升(贴)水点数,该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。

案例

客户与银行在4月已经签订一笔3个月的远期协议,约定在7月购汇美元100万。在第三个月想延长该掉期3个月(延至10月份才交收),可与银行叙做3个月对6个月的掉期,此时即期价格为6.8238,该期限美元/人民币升水30点,则经过该笔掉期,客户在7月份与银行没有实际交收,10月份银行按6.8268(6.8238+0.0030)汇率从客户买入美元100万,卖出人民币。

服务渠道

在办理该项业务时,客户需有我行的资金交易授信额度,如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。

相关金融工具

人民币/外汇牌价。

外币存款利率表。

人民币存款利率表。

营业网点查询。