外币利率掉期

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外币利率掉期


外币利率掉期

业务概述

是指交易双方约定在掉期期间定期交换根据一个名义本金和约定利率计算的利息金额,最简单的利率掉期是指其中一方向对方支付以固定利率计算的利息,另一方支付以浮动利率计算的利息。

业务特色

1.规避利率风险:客户可根据自身对未来利率走势的判断和自身的财务需求,任意选择偏好固定利率或者浮动利率,从而规避利率风险,降低融资成本。

2.风险较小:因为利率互换不涉及本金,产品风险仅限于双方支付利息这一部分。

办理条件

符合有关政策规定的客户。

利率掉期价格

该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。

案例

XYZ市政府按(3个月LIBOR+2.5%)的成本从世界银行融资一笔5年期,金额为2000万美元的贷款,用于当地扶贫项目,拟用财政收入还本付息。为了防范LIBOR升高而增加利息负担,XYZ市政府决定与ABC银行叙做名义本金为2000万美元的利率互换,(3个月LIBOR+2.5%)互换成5年期固定利率是6.35%。利率互换以后,双方的资金交收情况是:XYZ市政府按固定利率6.35%每3个月向ABC银行支付固定利息,ABC银行则按当时的(3个月LIBOR+2.5%)每3个月向XYZ市政府支付浮动利息,XYZ市政府就可以将浮动利息支付给世界银行。
在这种情况下,XYZ市政府丧失了利率下降的好处,但是回避了利率上升风险,这对依赖稳定财政收入的XYZ市政府而言是理性的选择。

温馨提示

在办理该项业务时,客户需有我行的资金交易授信额度,如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。

相关金融工具

外币存款利率表。

营业网点查询。