外汇期权

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外汇期权


外汇期权

业务概述

指期权合约的买方在支付一定的费用(成为期权费)后,可以获得在约定的时间内按规定的价格(或为执行价)买入(或者卖出)约定金额的某种货币的权利,期权的买方也可以选择不行使该权利。

业务特色

1.成本有限:用有限的成本(期权费)锁定无限的汇率风险。

2.“度身订做”:货币期权产品种类多样,可根据客户具体需要“度身订做”。

3.灵活性高:比即期、远期外汇买卖有更高的灵活性。期权执行权保留在客户手中,到期后客户可根据当时的市场状况决定是否行使:市场价对客户不利则执行期权,市场价对客户更有利则不执行期权,采用市场价交易。

办理条件

1.适用于需要对其他外汇(如欧元、日元等)兑美元汇率风险进行回避的客户。

2.起点金额一般要求等值50万美元以上。

3.常见期限一般在1周到半年之内。

利率掉期价格

该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。

案例

客户在两周后须对外支付日元8800万,当前美元/日元价格为123,为防止日元进一步走强,客户买入JPY CALL USD PUT(日元买权美元卖权)期权,期权内容包括:期限2周,执行价格122.90,期权金额USD72万(相当于日元8800万),期权费3400美元。客户在购买期权日向银行支付期权费3400美元,2周后的到期日,如果美元/日元位于120(日元进一步走强,市场价对客户不利),客户执行期权,用约定的122.90买入日元,避免了日元走强的风险;如果美元/日元位于124(日元下跌,市场价对客户有利)则客户放弃行使期权,而在外汇市场直接买入,从而获得了日元下跌带来的好处。

服务渠道

营业网点。

温馨提示

在办理该项业务时,客户需有我行的资金交易授信额度,如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。

相关金融工具

外币存款利率表。

营业网点查询。